Senior Credit Risk Manager (m/w/d)
Aufgaben
- Weiterentwicklung, Optimierung und Wartung interner PD-, LGD- sowie Forward-Looking-/Future-Expectation-Modelle für IFRS-9-Kreditrisikovorsorge und Economic Capital
- Konzeption, Implementierung und methodische Weiterentwicklung quantitativer Kreditrisikomodelle, einschließlich portfoliospezifischer Kalibrierungen und Parametrisierungen
- Erstellung prüfungssicherer Modelldokumentationen, insbesondere zu Methodik, Annahmen, Limitationen, Validierungsergebnissen und Governance-Aspekten
- Weiterentwicklung methodischer Standards, Best Practices und interner Richtlinien für Kreditrisikomodellierung und -validierung
- Wissenstransfer sowie fachliche Beratung interner Stakeholder zu komplexen quantitativen und regulatorischen Fragestellungen
Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Promotion) in Quantitativer Finanzwirtschaft, Mathematik, Ökonometrie, Statistik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Berufserfahrung als Senior-Experte in der Kreditrisikomodellierung, Modellvalidierung oder Risikomethodik
- Tiefgehende praktische Kenntnisse der IFRS-9-ECL-Methodik, insbesondere zu PD, LGD, EAD und Forward-Looking-Adjustments
- Fundiertes Verständnis von Economic-Capital- und Portfolio-Kreditrisikomodellen sowie deren regulatorischer und steuerungsrelevanter Anwendung
- Nachgewiesene Erfahrung in Modellvalidierung, Testframeworks und auditfähiger Dokumentation
- Sehr gute Kenntnisse quantitativer Methoden (Statistik, Ökonometrie, Zeitreihenanalyse, regressionsbasierte und strukturelle Kreditrisikomodelle)
- Hands-on-Erfahrung mit Python, SAS sowie Excel/VBA zur Modellentwicklung, -prüfung und -analyse
- Vertrautheit mit bankfachlichen Risikosystemen und Datenlandschaften (z.B. PD-/LGD-Engines, Portfoliotools, Data Warehouses)
- Fähigkeit, komplexe quantitative Sachverhalte verständlich gegenüber nicht-technischen Stakeholdern, Prüfern und dem Management zu vermitteln
- Sehr gute schriftliche und mündliche Englischkenntnisse sowie sicheres Arbeiten in einem internationalen Umfeld
Benefits
- Vergütung nach Tarifvertrag zzgl. übertariflicher Zulagen
- Variables Gleitzeitkonto (Freizeit/Auszahlung)
- Urlaubsanspruch von 30 Tagen
- Persönliche Betreuung durch feste Ansprechpersonen
- Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
- Bedarfsabhängige Weiterbildungsmöglichkeiten
Über Hays
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
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